المراجحة الإحصائية تداول العملات الأجنبية

ما هو التحكيم في الفوركس وكيفية استخدام استراتيجية التحكيم الفوركس؟
عندما يتحدث الناس عن التداول، غالبا ما يعنيون محاولة الربح من خلال توقع الاتجاه المستقبلي للسوق.
ولكن هل سبق لك أن تساءلت إذا كان هناك وسيلة للربح من سوق الفوركس دون الحاجة إلى اختيار اتجاه زوج العملات بشكل صحيح؟
قد تكون مهتمة لمعرفة عدد من استراتيجيات محايدة السوق.
ولعل الأقل خطورة من ذلك هو التحكيم الفوركس.
قبل أن ننظر إلى تفاصيل المراجحة في الفوركس، دعونا نتحدث أولا عن المراجحة بشكل عام.
ببساطة، التحكيم هو شكل من أشكال التداول الذي يسعى التاجر للاستفادة من التناقضات الأسعار بين الصكوك مماثلة للغاية.
ومن المعروف أن التجار الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية كما أربتريجورس.
أربتريجورس ننظر إلى:
شراء في سوق واحدة؛ بينما تبيع في الوقت نفسه حجما معادلا في سوق أخرى مترابطة؛ للاستفادة من الاختلافات السعر بين البلدين.
في بعض الأحيان في الأسواق المالية، والمنتجات التي هي فعليا نفس الشيء التجارة في أماكن مختلفة أو في أشكال مختلفة قليلا.
على سبيل المثال، يتم إدراج بعض الشركات الكبيرة في أكثر من بورصة واحدة.
من الناحية النظرية، يجب أن يكون لجميع قوائم الأسهم معينة التكافؤ في التسعير.
بعد كل شيء، نحن نتحدث عن أسهم في نفس الشركة.
والواقع أن تدفق المعلومات إلى جميع أنحاء العالم ليس آنيا تماما ولا تتاجر الأسواق بكفاءة كاملة.
لذلك، عندما يكون كل من البورصات مفتوحة، فمن الممكن أن الأسعار قد تختلف بين البورصات.
أول شخص لاحظ فرق السعر يمكن:
. شراء الأسهم في البورصة مع أرخص الأسعار.
. في حين بيع في البورصة مع ارتفاع الأسعار.
أتريد أن تعرف الجزء الأفضل؟
من خلال القيام بذلك، يمكنك تأمين في الربح.
وأوضح المراجحة الفوركس.
فما هو بالضبط التحكيم في العملات الأجنبية؟
التجار الذين يسعون إلى التحكيم أسعار الفوركس هي في جوهرها، والقيام بنفس الشيء كما هو موضح أعلاه.
أنها تبدو فعالة لشراء نسخة أرخص من العملة، في حين بيع في وقت واحد نسخة أكثر تكلفة.
وبمجرد طرح تكاليف معاملاتهم، فإن أرباحهم هي الفرق المتبقي بين السعرين.
نظام التحكيم الفوركس قد تعمل في عدد من الطرق المختلفة، ولكن جوهر هو نفسه.
بالتحديد، ينظر المراجعون إلى استغلال الشذوذ السعر.
وقد يبحثون عن استغلال التباينات في الأسعار بين الأسعار الفورية وعقود العملة الآجلة.
والمستقبل هو اتفاق على تداول صك في تاريخ محدد بسعر محدد.
قد يحدث التحكيم في وسيط الفوركس حيث يقدم اثنين من الوسطاء عروض أسعار مختلفة لنفس زوج العملات.
في سوق الفوركس بالتجزئة، والأسعار بين وسطاء عادة موحدة.
ولذلك، فإن جدوى هذه الاستراتيجية تميل إلى الاقتصار على السوق المؤسسية.
هذا هو أيضا ليست الوحيدة التحكيم فرصة تداول الفوركس أن تنشأ في السوق الفورية.
نوع آخر من تداول العملات الأجنبية ينطوي على ثلاثة أزواج العملات المختلفة.
فوركس المثلثات الثلاثي.
الفوركس الثلاثي المراجحة هو الأسلوب الذي يستخدم الصفقات المقاصة، للاستفادة من التناقضات في الأسعار في سوق الفوركس.
لفهم كيفية المراجحة أزواج العملات الأجنبية، ونحن بحاجة أولا إلى فهم أساسيات أزواج العملات.
دعونا نعمل من خلال بعض أساسيات سريعة.
عندما تقوم بتداول زوج من العملات، فإنك تأخذ في الواقع موضعين:
شراء العملة الأولى التي تسمى العملة التي تطلق عليها العملة الثانية.
إن العملة هي زوج من العملات الأجنبية لا يشمل الدولار الأمريكي.
إن القيمة النظرية أو التركيبية للصليب تعني ضمنا أسعار صرف العملات المعنية مقابل الدولار الأمريكي.
على سبيل المثال، اعتبر أن زوج العملات ور / أوسد يتداول عند 1.1505 ويتداول زوج العملات غبب / أوسد عند 1.4548.
يمكننا حساب قيمة ضمنية لليورو مقابل الجنيه الإسترليني بقسمة واحد على الآخر.
لماذا نقسم أحدنا بالآخر؟
ببساطة، يمكن التعامل مع أزواج العملات على أنها كسور مع البسط والمقام.
التقسيم عن طريق غبب / أوسد هو نفسه المضاعف بواسطة العكس.
حتى ور / أوسد x أوسد / غبب = ور / غبب x أوسد / أوسد = ور / غبب.
إذا كانت القيمة الفعلية المتداولة لليورو مقابل الجنيه الإسترليني (غبب / غبب) تباعد عن القيمة التي تنطوي عليها الأزواج الرئيسية، فإن هناك فرصة للتبادل التجاري.
وكما يوحي اسمها، تتكون المثلثات فكس الثلاثي من ثلاث صفقات.
لنفترض أن اليورو / الجنيه الإسترليني يتداول فعلا عند 0.7911.
وهو أعلى من القيمة الضمنية لدينا، ونحن نريد لبيعه.
نحن بحاجة أيضا إلى وضع اثنين من الصفقات في التخصصين ذات الصلة، لإنشاء الاصطناعية ور / غبب معارضة الموقف.
وهذا سوف يعوض المخاطر لدينا وبالتالي تأمين الربح.
لأن التناقض السعر صغير، وسوف نحتاج للتعامل في حجم كبير لجعلها جديرة بالاهتمام.
دعونا نعمل من خلال الأرقام لاستكمال مثالنا لهذه الاستراتيجية التحكيم الفوركس.
إذا اشترينا 10 الكثير من ور / أوسد - الكثير واحد هو 100،000 وحدة من العملة التي تحمل الاسم الأول.
عندما نشتري زوجا من العملات، نشتري العملة الأولى ونبيع العملة الثانية.
لذلك نحن نشتري 10 لوت x 10،000 ور = 1،000،000 ور.
ونحن نتداول بسعر ور / أوسد 1.1505، ونحن بيع 1،000،000 x 1.1505 = 1،150،500 دولار أمريكي.
نحن نريد في نفس الوقت لبيع مبلغ معادل من اليورو في ور / غبب.
لذلك نبيع 10 الكثير من ور / غبب، وهو 1،000،000 ور.
ونحن نتداول بسعر ور / غبب 0.7911، نحن نشتري 1،000،000 x 0.7911 = 791،100 غبب.
وأخيرا، نبيع أيضا غبب / أوسد من أجل إكمال المثلث.
هذا يترك لنا مع أي التعرض الشامل لأي من أزواج العملات الثلاثة.
ولإزالة تعرضنا ل غبب، نبيع نفس المبلغ الذي اشتريناه في تجارة ور / غبب.
لذلك نبيع 791،100 / 100،000 = 7.91 الكثير من غبب / أوسد.
نحن نتعامل بسعر غبب / أوسد 1.4548، لذلك نحن نشتري 791،100 x 1.4548 = 1،150،892 دولار أمريكي.
النظر في ضمنا:
. إذا كنت تقوم بتبادل العملات فعليا بهذه المعدلات وبهذه المبالغ.
. كنت قد انتهى مع 1،150،892 دولار أمريكي بعد التبادل الأولي 1،150،500 دولار أمريكي إلى اليورو.
لذا فإن أرباحك ستكون: 1،150،892 - 1،150،500 = 392 دولار أمريكي.
كما ترون، فإن الربح صغير بالنسبة إلى حجم الصفقة الكبيرة.
نلاحظ أيضا أننا لم تأخذ في الاعتبار عرض التسعير / العرض ولا تكاليف المعاملات الأخرى.
وبطبيعة الحال، مع وسيط الفوركس التجزئة أنك لا تبادل جسديا العملات إما.
كنت قد أقفلت في الربح مع الصفقات، ولكن لا يزال لديك لاسترخاء المواقف الخاصة بك.
ضع في اعتبارك أن تعديلات سواب اليومية ستؤدي بسرعة إلى تآكل الربح الافتراضي الذي تم قفله.
الفوركس المراجحة الإحصائية.
في حين أنه ليس شكلا من أشكال التحكيم الخالص، التحكيم الإحصائي الفوركس يأخذ نهجا كمي ويسعى الاختلافات السعر التي من المرجح إحصائيا لتصحيح في المستقبل.
وهي تقوم بذلك عن طريق تجميع سلة من أزواج العملات المفرطة الأداء وسلة من العملات ذات الأداء الضعيف.
يتم إنشاء هذه السلة مع الهدف لتقصير الأداء المفرط وشراء أقل من الأداء.
الافتراض هو أن القيمة النسبية لسلة واحدة إلى أخرى من المرجح أن تعود إلى المتوسط ​​مع مرور الوقت.
مع هذا الافتراض، كنت تريد علاقة تاريخية ضيقة بين سلالتين.
لذلك هذا هو عامل آخر يجب أن تأخذ في الاعتبار المراجحة، عند تجميع التحديدات الأصلية.
وتريد أيضا ضمان قدر أكبر من الحياد في السوق قدر الإمكان.
الربح بدون مخاطر.
وتوصف المراجحة أحيانا بأنها لا تنطوي على مخاطر.
. ولكن هذا ليس صحيحا حقا.
وهناك استراتيجية المراجحة الفوركس تنفيذها بشكل جيد ستكون مخاطر منخفضة إلى حد ما، ولكن التنفيذ هو نصف المعركة لأن خطر التنفيذ هو مشكلة كبيرة.
تحتاج أولا إلى تنفيذ الموازنات الخاصة بك في وقت واحد أو في وقت واحد تقريبا.
فإنه يحصل على أكثر صعوبة لأن حافة صغيرة مع المراجحة - الانزلاق من بضع نقاط فقط من المرجح محو الربح الخاص بك.
مشاكل أخرى مع المراجحة في الفوركس.
تنشأ مشاكل مع حجم الأشخاص الذين يستخدمون الاستراتيجية.
تعتمد المراجحة بشكل جوهري على الفوارق السعرية وتلك الفوارق تتأثر بأعمال المراجحين.
وسوف يتم الضغط على الأدوات مبالغ فيها في السعر عن طريق البيع.
وسيتم دفعها من خلال الشراء.
وبالتالي، فإن الفرق السعر بين البلدين سوف يتقلص.
في نهاية المطاف سوف تختفي أو تصبح صغيرة جدا أن التحكيم لم يعد مربحا.
وفي كلتا الحالتين، فإن فرصة المراجحة تتضاءل.
عدد كبير من المشاركين في سوق الفوركس هو عموما فائدة كبيرة.
. بل يعني أيضا أن التفاوت في الأسعار سيكتشف بسرعة ويستغل.
ونتيجة لذلك، أسرع لاعب يفوز في لعبة التحكيم العملات الأجنبية.
أسرع تغذية الأسعار ضرورية إذا كنت تريد أن تكون واحدة للربح.
لدينا حساب Admiral. Prime تقدم المؤسسية سرعة التنفيذ الصف:
. وهو أمر ضروري لهذا النوع من التداول.
. كما أنك سوف تتنافس ضد الأسرع في العالم.
كما نرى كيف سرعة التنفيذ يمكن أن تجعل كل الفرق، واختيار البرامج المراجحة الحق يمكن أن تعطيك ميزة تنافسية.
لا تتردد في محاولة استراتيجيات جديدة ومختلفة قبل أن تقفز إلى التداول مع المال الحقيقي.
نلاحظ أيضا أن سرعة السوق الحديثة يعني أنك سوف تضطر إلى استخدام نظام التداول الآلي، لنجاح المراجحة.
بعد فتح حساب:
. أفضل خطوة الخاص بك هو.
. لتحميل منصة التداول الميتاتريدر 4 سوبريم إديتيون الغنية بالمزايا والحائزة على الجوائز.
ببساطة، MT4 العليا يقدم في نهاية المطاف تجربة التداول الآلي.
فوركس المراجحة: الكلمات النهائية.
وتخضع جميع أنظمة التداول لمخاطر أن تتراجع الربحية مع مرور الوقت.
وعندما يطارد المشاركون الجدد نفس الاستراتيجية، تتضاءل الفرص.
المراجحة لا يختلف.
المنافسة الشرسة في سوق العملات الأجنبية، يعني أنك قد تكتشف فرص التحكيم نقية محدودة.
ومع ذلك، سوف تجد على الأرجح النظرية مفيدة لاستكشاف الاستراتيجيات ذات الصلة والمزيد من الاحتمالات التجارية.
إذا كنت ترغب في معرفة استراتيجيات الفوركس المختلفة، يجب أن تقرأ عن أفضل استراتيجيات الفوركس التي تعمل واستراتيجيات تداول العملات الأجنبية المتقدمة.
أعلى 10 مقالات ينظر إليها.
ميتاترادر ​​4.
الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.
اي فون التطبيق.
ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.
الروبوت التطبيق.
MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.
مت ويبترادر.
التجارة في المتصفح الخاص بك.
ميتاتريدر 5.
الجيل القادم. منصة التداول.
MT4 لنظام التشغيل X.
ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.
بدء التداول.
المنصات.
التعليم.
الترقيات.
تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.
يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.
تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.
شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.
أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

المراجحة الإحصائية تداول العملات الأجنبية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
هل المراجحة الإحصائية على الفوركس ممكن؟
هل تعرفون أي أوراق تعتبر تداول أزواج (أو المراجحة الإحصائية) على النقد الأجنبي؟ لم أتمكن من العثور على أي. سألت هذا السؤال في العديد من المنتديات وحصلت على أي رد. وبالتالي أعتقد أن هذه الاستراتيجية التجارية غير قابلة للتطبيق بسبب خصائص أسواق العملات أو لأسباب أساسية أخرى. ومع ذلك، ليس من الواضح بالنسبة لي ما هي هذه الأسباب.
فاتح يلماز، الذي كان سابقا من بنك أوف أميركا (حاليا بليغولد)، لديه قطعة تسمى "ينتشر إيماجينال وتداول أزواج" على هذا الموضوع بالضبط، إذا كان يمكنك العثور عليه (لم أتمكن من العثور على نسخة على الإنترنت العامة)، نشرت أصلا 17 أبريل / نيسان 2009. يكتب:
ويركز الأكاديميون وممارسو الصناعة عموما على جوانب السلاسل الزمنية لأسواق العملات. ويعود ذلك في المقام الأول إلى محدودية عدد العملات المتداولة. معظم أسواق العملات الناشئة بعيدة كل البعد عن الاحتكاكات القابلة للاشتعال. وبالتالي، إذا اقتصر المرء على أسواق العملة في مجموعة العشرة، بالنظر إلى أن الصدمات التي تتعرض لها الدوالر األمريكي تمثل عادة أكثر من 50٪ من التغيرات في G10) انظر الشكل 1 (، ال يترك مجال كبير لمهارات االختيار المقطعية أو استراتيجيات محايدة في السوق. وتداول الأزواج هو استراتيجية محايدة في السوق (أو محايدة بالدولار الأمريكي)، ويمكنه أن يستحوذ على فرص مختلفة في أسواق عمل مجموعة العشرة من وجهة نظر إحصائية. وعلاوة على ذلك، نظرا لاستراتيجية بيع الفائزين وشراء الخاسرين، فمن المرجح أن تكون منخفضة أو سلبا ترتبط مع معظم النماذج الاتجاهية التقليدية (مثل استراتيجية الزخم).
تركيزنا في هذه المذكرة هو اختبار استراتيجية التداول أزواج ضمن أسواق العملات G10. لدينا مجموعة بيانات العملة شهريا (بيانات نهاية الشهر التي تم الحصول عليها من رويترز و داتاستريم) ونحن نستخدم معدلات سوق المال على المدى القصير لحسابات الحمل (التي تم الحصول عليها من داتاستريم). لدينا مجموعة البيانات من 1973-2009. نحن نأخذ الدولار كعملة نوميرير وتشكل 36 زوجا ممكنا باستخدام كل 9 أوسد كروس. لدينا أزواج مطابقة خوارزمية واستراتيجية التداول هو موضح أدناه:
وتشير العوائد الزائدة ونسب شارب وإحصاءات دقة الاتجاه عموما إلى نتائج واعدة. على وجه الخصوص، ونحن زيادة مستوى اختلال عتبة لإشارات التداول، وجميع إحصاءات الأداء تميل إلى التحسن. وبصفة عامة، فإن مستويات عدم الاتساق حول 1.5-2.0 الانحرافات المعيارية تميل إلى تحقيق نتائج جيدة باستمرار.
نسب شارب انه يشير الى حوالي 0.7-0.8 لفترة 3M عقد.
وينبغي اعتبار النتائج المقدمة في هذه المذكرة استكشافية. ومع ذلك، فإن المجموعة الأولى من النتائج تبدو مشجعة لعدة أسباب. إحصاءات الأداء جذابة نسبيا وقوية لاستراتيجية G10 النشطة. خاصة بالنظر إلى أن الاستراتيجية محايدة بالدولار الأمريكي وأن الأفق المتوقع يزيد عن 25 عاما. وعلاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية هي مناقضة ويركز على الصفقات القيمة النسبية. وبالتالي، من المرجح أن تنتج عوائد مترابطة منخفضة لنماذج العملة الاتجاه التقليدية. إذا أخذنا النتائج المعروضة في ھذه المذكرة بقیمة وجھیة، فیجب علینا طرح سؤال ھام: ما الذي یتم دفعھ لنا؟ تكاليف المعاملات في هذه الدراسة ليست ذات صلة نظرا لأننا استخدمنا البيانات الشهرية. ويمكن عموما تجاهل مخاطر الإفلاس والسيولة وقيود البيع القصيرة بالنسبة لأسواق عمل مجموعة العشرة. وسيكون من المثير للاهتمام تحليل العلاقة بين عوائد استراتيجية الأزواج مع دورات الاقتصاد الكلي ودورات سوق الأصول ذات الصلة (أي الفترات الزمنية المتغيرة للمخاطر بالنسبة للدورات). في دراستهم، غوتزمان وآخرون. الله. (2006) أن استراتيجية الأزواج قد تكون مجزية بسبب عامل مشترك (مخفي أو كامن) كمحرك رئيسي للأسهم التي يحللونها. هناك دائما خطر أن يكون محجوب بعيدا؛ ولكن يبدو أن االستراتيجية تنتج نتائج قوية نسبيا حتى في العقد الماضي أو نحو ذلك) عندما ازداد نشاط صناديق التحوط زيادة كبيرة (. وقد تكون الاحتمالات الأخرى هي أن الاستراتيجية يمكن أن تكون مجزية لدفع الأسواق نحو التوازن عن طريق الصفقات المراجحة. وبالنظر إلى أن الاستراتيجية محايدة في السوق وتعتمد على الصفقات ذات القيمة النسبية، هناك أيضا خطر فقدان التحركات القوية في السوق مع هذه الاستراتيجية من وجهة نظر نموذجية للتخصيص. وعلى أية حال، نرى أن فهم الخصائص الأساسية للمخاطر والمكافأة لهذه الاستراتيجية أمر هام ويتطلب مزيدا من التحليل في هذا السياق.
تنويه: أنا لا أعرف شيئا عن تداول العملات الأجنبية، بخلاف أنني سمعت شيئا إلى تأثير "القاعدة الأولى لتداول العملات الأجنبية هي أنك لا تتداول فكس، القاعدة الثانية". أنت تعرف كيف تسير الأمور.
أنا لست في الاقتصاد الكلي، ولكن أحصل على الانطباع بأن المعيار لنماذج فكس هو المشي العشوائي. وهذا يعني أن الأساسيات ليس لديها ما تقوله عن فكس في أي شيء على أفق قصير، والتي أعتقد أنها تعتبر أربع سنوات. وأعتقد أن ما أدى إلى تعقيد الكثير من البحوث هنا هو محدودية البيانات في أنظمة أسعار الصرف العائمة، والتدخلات السياسية الصغيرة، والتدخلات السياساتية الضخمة النادرة.
وأعتقد أن الأسهم واتسون لديها أفضل، ونماذج سعر الصرف الأخيرة. هذه الأوراق لن تناقش التداول، ولكن يمكن أن تكون مثيرة للتفكير في كيفية نظرتك في المشكلة.
جاسا 2002، جورنال أوف بوسينيس & أمب؛ الإحصاءات الاقتصادية 2002 (آسف، لا يمكن أن تجد صلة).
هث (شخص مع المعرفة العملية سوف تضطر إلى تتناغم مع كيفية تنفيذ :))
كل تجارة الفوركس هي في الأساس تجارة أزواج. مثلا ور / أوسد هو زوج من التجارة مقابل اليورو مقابل الدولار.
ونظرا لهذا "الاقتران" الأساسي، والحديث عن أزواج التداول على أزواج الفوركس يصبح، حسنا، زائدة عن الحاجة.
قد تكون مهتمة في التداول باستخدام الارتباطات بين علامات الاقتباس المختلفة - ثم هو مثل نظرية الاختيار الأمثل لمحفظة المعتادة. الفرق الوحيد هو في نموذج أسعار العملات الأجنبية (بينما في الاستفادة المثلى من نماذج الأسهم المحافظ تستخدم) - هذا النموذج الذي أبحث عنه أيضا، ولا يمكنك تقديم المشورة أي شيء في الوقت الراهن.

المطبخ البحوث.
روري وينستون.
آخر الملاحة.
المراجحة الإحصائية الثاني: نماذج التحكيم فكس بسيطة.
وفي سياق أسواق الصرف الأجنبي، توجد عدة شروط بسيطة لا تحكيم، إذا ما انتهكت خارج شروط الحدود التي تفرضها تكاليف المعاملات، ينبغي أن توفر للربح ربحا نظريا عندما تتقارب ظروف السوق مع الوضع الطبيعي النظري.
يتطلب الكشف عن ظروف المراجحة في أسواق الفوركس الوصول إلى بيانات القراد عالية التردد، حيث أن فرص المراجحة عادة ما تكون قصيرة الأجل. وتوجد أسواق مختلفة لعدم الكفاءة في أسواق العملات الأجنبية. وبصرف النظر عن الاستراتيجيات الأساسية المبينة في الأقسام التالية، قد توجد فرص عابرة أخرى، إذا كان التاجر أو نظام التداول يمكن الكشف عنها والتصرف عليها بسرعة كافية.
وربما يكون شرط الحدود غير المشروطة الأكثر شهرة في النقد الأجنبي هو شرط المساواة في الفوائد المشمولة. ويعبر عن شرط المساواة في الفوائد المغطاة على النحو التالي:
التي تنص على أنه لن يكون من الممكن تحقيق عائد إيجابي عن طريق اقتراض الأصول المحلية بالدولار (r_d \) للإقراض بالخارج في \ (r_f \) مع تغطية مخاطر سعر الصرف من خلال عقد آجل (F_t \) على أساس الاستحقاق المتساوي .
حساب تكاليف المعاملات، لدينا علاقات عدم التحكيم التالية:
على سبيل المثال، ينص الشرط الأول على أن تكلفة اقتراض العملة المحلية بمعدل الطلب (\ (1 + r_d ^ a \)) يجب أن تكون على الأقل مساوية لتكلفة تحويل العملة المذكورة بالعملة الأجنبية (\ (\ فراك \ ) على أساس السعر الفوري السائد \ (S ^ a \) (على افتراض أن الاقتباس الفوري \ (S ^ a \) يمثل تكلفة وحدة العملة المحلية من حيث العملات الأجنبية)، مستثمرة في \ (1 + r_f ^ b \)، وأخيرا تحويلها إلى العملة المحلية عن طريق التجارة إلى الأمام في معدل الطلب (\ (F ^ a \)). إذا تم انتهاك هذا الشرط، فإننا يمكن أن تؤدي المراجحة ذهابا وإيابا عن طريق تحويل والاستثمار، وإعادة تحويل في نهاية مدة الاستثمار. والانتهاكات المستمرة لهذا الشرط هي الأساس الذي تقوم عليه التجارة المحملة بالهبوط، ولا سيما بين العملات مثل الين الياباني والعملات المرتفعة الغلة مثل الدولار النيوزيلندي واليورو.
وهناك شكل مخفض من كفاءة سوق العملات الأجنبية هو التحكيم المثلث، وهو العلاقة الهندسية بين ثلاثة أزواج العملات. يتم تعريف التحكيم الثلاثي في ​​شكلين، المراجحة إلى الأمام وعكسي المراجحة. وتعرف هذه العلاقات أدناه.
مع اتجاهين أسعار عالية التردد، يمكننا حساب في وقت واحد وجود المراجحة إلى الأمام وعكس.
مثال على ذلك: إذا كان لدينا الأسعار النظرية القابلة للتداول في الاتجاهين التالية: \ (\ ليفت (\ فراك \ رايت) = 90/110 \)، \ (\ ليفت (\ فراك \ رايت) = 1.5 / 1.8 \) ، و \ (\ ليفت (\ فراك \ رايت) = 150/200 \). وفقا لمبدأ المثلثات المثلثة، يجب أن يكون السعر النظري في اتجاهين الفوري للين الياباني / الجنيه الاسترليني \ (135/180 \). وبالتالي، يمكننا أن نرى أن الين الياباني مبالغ فيه بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني. يمكننا الاستفادة من هذا التفاوت على النحو التالي، على افتراض أن رأسمالنا النظري هو 1 دولار أمريكي:
ادفع دولار واحد واحصل على 90 جبي؛ بيع 90 جبي.
وتلقي \ (\ ليفت (\ فراك \ رايت) \) غبب؛ باي \ (ليفت (\ فراك \ رايت) \) غبب، أند ريسيف \ (\ ليفت (\ فراك \ رايت) \ تيمس \) 1.5 أوسد = 1.32 أوسد.
يمكننا أن نرى أن المراجحة الثلاثية العكسية يمكن أن تكشف عن فرصة بيع (بمعنى أن عملة عرض الأسعار مبالغ فيها)، في حين أن التحكيم الثلاثي المثلث يمكن أن يكشف عن فرصة شراء (قيمة العملة المطلوبة بأقل من قيمتها).
ويمكن تمديد قائمة العملات المرشحة، ويمكن تمثيل حالة المراجحة بشكل أنيق بواسطة بنية بيانات تسمى الرسم البياني الموجه. وهذا يتضمن إنشاء مصفوفة مجاور \ (R \)، حيث يحتوي العنصر \ (R_ \) على مقياس يمثل تكلفة التحويل بين العملة \ (i \) والعملة \ (j \).
تقدير مخاطر المراكز.
عند تنفيذ تجارة المراجحة، هناك بعض عناصر الخطر. وعادة ما تنطوي تجارة المراجحة على أرجل متعددة يجب تنفيذها في وقت واحد وبسعر محدد لكي تنجح التجارة. وبما أن معظم صفقات المراجحة تستفيد من سوء التسعير الصغير في قيم الأصول، وتعتمد على أحجام التداول الكبيرة لتحقيق أرباح كبيرة، حتى حركة بسيطة في سعر التنفيذ يمكن أن تكون كارثية. وبالتالي، يجب أن تسمح خوارزمية التداول لكلا من تكاليف التداول والانزلاق، عادة بإضافة هامش إلى نسبة الربحية. ويرتبط الخطر الرئيسي في االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية بانخفاض األسعار، وبالتالي التباين في العملة التي نحتفظ بها.

المراجحة الإحصائية تداول العملات الأجنبية
يعمل مع الأسواق الأمريكية والدولية (الأسهم، الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، إتف.) يقدم لك الأدوات التي سوف تساعدك على أن تصبح تاجر مربح يسمح لك لتنفيذ أي أفكار التداول تبادل الأفكار والأفكار مع المستخدمين كوانتشار الأخرى فريق الدعم لدينا هو جدا استجابة وسوف يجيب على أي من الأسئلة الخاصة بك وسوف نقوم بتنفيذ أي الميزات التي تقترح سعر منخفض جدا وأكثر من ذلك بكثير من الميزات من غالبية البرامج التجارية الأخرى.
الرسوم البيانية المتقدمة تحميل يود، اللحظي، الأساسية والأخبار والبيانات المشاعر لكل سوق أدوات التحليل الكمي قوية باكتست أي استراتيجية وتوليد إشارات شراء وبيع اليومية إنشاء المركبات ومؤشرات السوق تحميل المؤشرات وأنظمة التداول، والتنزيل، وشاشات. يشاركها مستخدمون آخرون.
هل تبحث عن شيء جديد؟
- برنامج التداول الكامل (متعدد قاعدة البيانات، محفظة حقيقية اختبار الظهر، والرسوم البيانية المتقدمة، وإدارة الأموال المتقدمة، المركبة، التنزيل، التنبؤ الشبكة العصبية والكثير من المكونات الإضافية الأخرى)
انقر هنا للحصول على النسخة التجريبية المجانية.
كيفية بناء السوق محايدة استراتيجيات التحكيم الإحصائي.
تم التحديث في 2018-05-14 من قبل ضيف.
أزواج التداول لتكون السوق محايدة ومربحة محتملة.
الاختلاف يعني فرصة الربح المحتملة.
اتخاذ الصفقات في أزواج الأسهم التداول.
الحفاظ على المخاطر إلى الحد الأدنى.
وقف الخسارة للعيش والتجارة يوم آخر.
المزيد من أزواج الأسهم أمثلة التداول.
الفوركس العقود الآجلة السلع إميني والخيارات أزواج التداول.
العقود الآجلة أزواج التجارة سبيل المثال.
خيارات أزواج التجارة مثال.
زوج التداول هو بسيط جدا وكبيرة ل نطاق ملزمة يتأرجح الأسواق متقلبة. ابحث عن الارتباطات العالية في أزواج الأدوات المالية وعندما تحدث الاختلافات تأخذ مواقف طويلة وقصيرة وانتظر الارتباط في تلك الأزواج للعودة إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى لأخذ الأرباح. في حالة عدم اتخاذ وقف الخسارة والانتقال إلى سوق آخر فرصة التداول محايدة.
مدونة كوانتشار الرسمية.
تم نشرها منذ 1665 يوما.
تم نشرها منذ 1665 يوما.
تم نشرها منذ 1676 يوما.
تم نشرها منذ 1676 يوما.
تم نشرها منذ 1676 يوما.
تم نشرها منذ 1690 يوما.
تم نشرها منذ 1690 يوما.
تم نشرها منذ 1695 يوما.
تم نشرها منذ 1695 يوما.
نشرت منذ 1705 يوما.
نشرت منذ 1705 يوما.
تم نشرها منذ 1711 يوما.
تم نشرها منذ 1711 يوما.
تم النشر منذ 1722 يوما.
تم النشر منذ 1722 يوما.
تم نشره منذ 1785 يوما.
تم نشره منذ 1785 يوما.
تم نشرها منذ 1791 يوما.
تم نشرها منذ 1791 يوما.
تم النشر منذ 1799 يوما.
تم النشر منذ 1799 يوما.
تم نشرها منذ 1808 يوما.
تم نشرها منذ 1808 يوما.
تم نشرها منذ 1848 يوما.
تم نشرها منذ 1848 يوما.
تم نشرها منذ 1861 يوما.
تم نشرها منذ 1862 يوما.
تم نشرها منذ 1876 يوما.
تم نشرها منذ 1876 يوما.
تم نشرها منذ 1889 يوما.
تم نشرها منذ 1889 يوما.
تم نشرها منذ 1897 يوما.
تم نشرها منذ 1897 يوما.
نشرت منذ 1904 يوما.
نشرت منذ 1904 يوما.
تم نشرها منذ 1910 يوما.
تم نشرها منذ 1910 يوما.
تم نشرها منذ 1910 يوما.
تم نشرها منذ 1918 يوما.
تم نشرها منذ 1918 يوما.
تم نشرها منذ 1926 يوما.
تم نشرها منذ 1926 يوما.
تم نشرها منذ 1926 يوما.
تم نشرها منذ 1926 يوما.
تم النشر منذ 1931 يوما.
تم النشر منذ 1931 يوما.
تم النشر منذ 1931 يوما.
تم النشر منذ 1931 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1939 يوما.
تم نشرها منذ 1947 يوما.
تم نشرها منذ 1947 يوما.
تم نشرها منذ 1952 يوم.
تم نشرها منذ 1952 يوم.
تم نشرها منذ 1953 يوما.
تم نشرها منذ 1954 يوما.
تم نشرها منذ 1954 يوما.
تم نشرها منذ 1954 يوما.
تم نشرها منذ 1955 يوما.
تم نشرها منذ 1956 يوما.
تم نشرها منذ 1956 يوما.
تم نشرها منذ 1957 يوما.
تم نشرها منذ 1958 يوما.
حقوق النشر © 2018 كوانتشار.
إن تداول األدوات المالية، بما في ذلك العمالت األجنبية على الهامش، يحمل درجة عالية من المخاطر وغير مناسب لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأدوات المالية أو النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

تنفيذ أزواج التداول / استراتيجية التحكيم الإحصائي في أسواق الفوركس: عمل مشروع إبات.
هذا المقال هو المشروع النهائي الذي قدمه المؤلف كجزء من مقرراته في البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزمية (إبات ™) في كوانتينستي. لا تحقق من صفحة مشاريعنا ونلقي نظرة على ما طلابنا بناء.
عن المؤلف.
حصل هاريش ماراناني على بكالوريوس في التكنولوجيا في هندسة الإلكترونيات والهندسة من جامعة أتشاريا ناغارجونا، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير (المملكة المتحدة)، وشهادة في التمويل الكمي (سكف)، ودرجة الماجستير في العلوم في التمويل الرياضي والحسابي من معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا، نيوارك، الولايات المتحدة الأمريكية. التحق هاريش في الدفعة 27 من إبات ™، وهذا التقرير هو جزء من عمله المشروع النهائي.
الهدف: تنفيذ أزواج التداول / استراتيجية المراجحة الإحصائية بالعملات.
أزواج المختار: ورينر، أوسينر، غبينر، أودينر، كادينر، جبينر.
الفترة الزمنية: 2018/4/21 إلى 2018/5/22.
زوج اختيار معايير ل فكس الأسواق:
يتم استيراد بيانات السلاسل الزمنية لأزواج العملات التي تم اختيارها من كواندل. ويتم اختبار التكامل المشترك على جميع تركيبات الزوج الممكنة بمعنى. ورينر-أوسينر، و ورينر-غبينر الخ اختيار أزواج متكاملة شارك الذي قيمة ثابتة س أقل من 5٪ قيمة حرجة من -2.8. تقطيع الأزواج التي تلبي شرط التكامل المشترك لمزيد من التحليل. ولإجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من التكامل المشترك، يجري اختبار كادف على الأزواج المقطعة من حوض السباحة. يتم احتساب Z - النتيجة لكل مزيج الزوج المختار ويتم تطبيق الاستراتيجية. يتم احتساب الربح / الخسارة، منحنى الأسهم، الحد الأقصى للسحب، / جدولة / تآمر. النظر في اثنين من أزواج العملات ور / إنر و أوسد / إنر. هنا العملات الأساسية هي اليورو والدولار الأمريكي على التوالي والعملة المقابلة هي إنر.
من أجل العثور على أزواج من العملات التي يتم دمجها، يتم إجراء اختبار أولي من خلال سوينت (س، ص) من statsmodels. tsa. stattools والقوائم الخاصة بهم، تستاتيك يتم رسم أدناه. القيم t-ستاتيك المعروضة أدناه هي تلك التي اجتازت اختبار التكامل المشترك. أي القيم t - ثابتة أصغر من القيمة الحرجة 5٪ من -2.86.
وفيما يلي قائمة الأزواج التي قيم T - ثابتة أقل من القيمة الحرجة 5٪ من -2.86:
وفيما يلي مؤامرة القيم P من أزواج متكاملة:
قبل رفض فرضية فارغة للتأكد من أن الأسعار هي العائد، سوف نقوم بإجراء اختبار متكامل ديكاي فولر (كادف) المدمجة لتأكيد نفسه للأزواج شرائح أعلاه من مجموعة كاملة من العملات. وفيما يلي النتائج والمؤامرات.
وسوف ننظر في 4 أزواج مشتركة متكاملة على أساس T - القيم الثابتة للاختبار كادف.
وفيما يلي 4 أزواج متكاملة:
EURINR / USDINR.
مجموعات الوقت سلسلة من ورينر / أوسينر.
من الرسم البياني أعلاه، فمن الواضح بشكل واضح أن الأسعار المشتركة في دمج، ومع ذلك، لتأكيد إحصائيا نفسه، يتم تنفيذ مجموعة أدناه من الاختبارات / الإجراءات.
خلق مؤامرة مبعثر من الأسعار، لمعرفة العلاقة هي خطية على نطاق واسع.
وبالنظر إلى المؤامرة المتبقية أعلاه، فمن ثابتة نسبيا.
شارك في دمج المدمجة ديكي فولر نتائج الاختبار.
ويحدد اختبار دمج ديكي-فولر المدمج كادف نسبة التحوط المثلى من خلال إجراء انحدار خطي مقابل السلسلتين المتتاليتين ومن ثم إجراء اختبارات للثباتية في إطار التركيبة الخطية.
تنفيذ في الثعبان يعطي النتيجة التالية:
وبالنظر إلى النتائج المذكورة أعلاه، فإن t - ثابت لتكون -3.04 أقل من 5٪ قيمة حرجة من -2.8، ونحن يمكن أن ترفض فرضية نول ويمكن أن تؤكد أن الأسعار هي يعني عائد.
GBPINR / CADINR.
وفيما يلي السلاسل الزمنية، مبعثر والمؤامرات المتبقية من غبدينر / كادينر.
وبالنظر إلى النتائج المذكورة أعلاه، فإن t - ثابت لتكون -3.36 أصغر من 5٪ قيمة حرجة من -2.8، ونحن يمكن أن ترفض فرضية نول ويمكن أن تؤكد أن الأسعار هي يعني العودة.
USDINR / CADINR.
وبالنظر إلى النتائج المذكورة أعلاه، فإن t - ثابت لتكون -2.93 أصغر من 5٪ قيمة حرجة من -2.8، ونحن يمكن أن ترفض فرضية نول ويمكن أن تؤكد أن الأسعار هي يعني العودة.
USDINR / AUDINR.
وفيما يلي نتائج اختبار كادف:
مع قيمة تي ثابتة من -3.25 أصغر من القيمة الحرجة 5٪ من -2.86، يمكننا رفض فرضية نول ويمكن تأكيد أن الزوج هو المشاركة في الاندماج.
والآن بعد أن وجدنا أزواج متكاملة في شكل أزواج التالية مع القيم t - ثابتة:
الخطوة التالية ستكون لحساب Z - درجة من نسبة السعر لمتوسط ​​المتحرك 30day و 30 يوما الانحراف المعياري:
حساب نسب السعر وخلق نسبة عمود جديدة في إطارات البيانات (دف، df1، df2، df4) من أزواج العملات أعلاه على التوالي.
في ما يلي لقطة لأطر البيانات:
حساب Z - درجة نسبة السعر لنافذة 30 يوما من المتوسط ​​المتحرك والانحراف المعياري:
وفيما يلي مؤامرات النقاط z للأزواج المتضافرة المشتركة أعلاه مع نسب سعر كل منها:
من المؤامرات Z - سكور المذكورة أعلاه من أزواج المحددة، Z - النتيجة هو إظهار سلوك العودة العكسي في غضون 2 الانحرافات القياسية.
بناء إستراتيجية التداول:
عندما ض ​​النتيجة يسجل +2 قصيرة الزوج وإغلاق الموقف عندما يعود مرة أخرى إلى +1 عندما Z - النتيجة اللمسات -2 طويلة الزوج وإغلاق الموقف عندما يعود مرة أخرى إلى -1. ويقام موقف واحد فقط في حالة واحدة من الزمن.
رسم منحنى الأسهم مع رأس المال بدءا من 100 إنر مقسمة بالتساوي بين 4 أزواج.
مع 100 إنر رأس المال الأولي، وانتهت الأسهم عند 114.05.
الربح التراكمي هو 14٪ دون أي نفوذ. مع الرافعة المالية 10 مرات (مثالية لتداول العملات الأجنبية)، يمكن رؤية الأرباح عند 140٪. وفيما يلي مقاييس الأداء الهامة للاستراتيجية.
يعرض الرسم البياني أعلاه نقاط السحب القصوى الموضوعة بنقاط حمراء وتضاف القيمة في الجدول أعلاه.
تعليمات التنفيذ.
يرجى تشغيل دفتر إبيثون المسمى harish_stat_arb. ipynb لتأكيد النتائج والمؤامرات. وهناك خيار آخر هو تشغيل النصي بيثون harish_quantinsti_final_project_code. py على أي إيد الثعبان لتأكيد النتائج والرسم البياني. استخدام التعليمات البرمجية أدناه لتصدير داتافريم النهائي إلى ملف اكسل.
استنتاج.
على الرغم من أن الاستراتيجية ولدت 140٪ العائد على فترة باكتست 2 سنوات، ينبغي النظر في العوامل التالية من أجل تقييم أداء أكثر دقة للاستراتيجية.
وقد تجاهل النموذج الانزلاق واللجان. وقد تجاهل النموذج انتشار العطاءات وطلبات الشراء أو البيع.
فهرس.
المحاضرة الإحصائية المحاضرة كوانتينستي، نيتش خاندلوال. أزواج التداول، غاناباثي فيديامورثي، وايلي المالية. نجاح التداول الخوارزمي، مايكل هالز مور.
قراءة عن الاستراتيجيات الأخرى في هذه المقالة على نماذج استراتيجية التداول خوارزمية. إذا كنت تريد أيضا معرفة المزيد عن التداول الخوارزمي، ثم انقر هنا.
الوظائف ذات الصلة:
2 أفكار حول "تنفيذ أزواج التداول / استراتيجية التحكيم الإحصائي في أسواق الفوركس: إبات مشروع العمل"
14 ديسمبر 2017.
كيف يمكنني تنزيل رمز مشروع بايثون لما سبق؟
15 ديسمبر 2017.
رمز عمل هذا المشروع هو ملك للمؤلف هذه الوظيفة وحاليا، نحن غير مخولين لمشاركتها.
سوف نعود اليكم مرة واحدة ونحن قادرون على تبادل التعليمات البرمجية معك.